Системная торговля

Глобально есть два стиля торговли на бирже: интуитивная торговля (она же торговля случайным образом) и системная торговля (алгоритмическая торговля).

Системная (алгоритмическая) торговля – стиль биржевой торговли, при котором торговля осуществляется по заранее разработанной системе (алгоритму) принятий решений, построенной на принципе «Будущее не предсказуемо», и имеющей статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.

Ситуация на рынке в этом случае рассматривается исключительно с точки зрения разработанной системы. Фактически, становится неважно, что именно делает рынок, но важно, как то, что он делает, вписывается в заранее прописанную систему принятия решений.

Ключевым фактором является статистическое преимущество в долгосрочной перспективе. Оно означает, что если постоянно действовать определенным образом в течение длительного промежутка времени, то будет получен ожидаемый положительный результат.

То есть системный трейдер (далее буду ласково называть его «системщик») не пытается предсказать рынок и понять, куда он пойдет. Системщик должен просто реализовывать все входы в рынок и выходы из рынка по разработанной системе. Действуя подобным образом, он знает, что будут и плюсы, и минусы, но в долгосрочной перспективе будет получен ожидаемый положительный результат. Поэтому, когда открыты графики (включен канал РБК, Bloomberg и т.д.) и есть самые свежие данные, системщику абсолютно все равно, что говорят по телевизору, и что делает рынок, до тех пор, пока рынок не придет к точке, где надо осуществить вход или выход. Главная особенность интуитивного трейдера заключается в том, что он включен только в те моменты, когда необходимо осуществить реализацию системы. Во все остальное время он отрешен от рынка и смотрит на него исключительно как наблюдатель.

Пример: зашел системщик в Лонг утром. Имеет прибыль. Профит стоит на уровне +10% от точки входа. До профита еще не дошли, но и от точки входа уже ушли прилично, и стоп уже передвинут в безубыток. И вот системщик видит дивергенцию. Внимание! Поступила новая информация. Он ждал профита на уровне +10% от точки входа, но появляется сигнал, говорящий о развороте тренда. Системщику все равно. Он не продает. У него есть система, которая разрабатывалась и исследовалась. И системщику известно, что, скажем, в 8 случаях из 10 цена все-таки доходила до профита и давала ожидаемую прибыль. То есть системщик выбирает довериться своей системе, которая в долгосрочной перспективе с правилом фиксации прибыли на уровне +10% от точки входа дает результат, который вполне удовлетворяет трейдера, и ему все равно на дивергенции, новости и прочую входящую информацию, поступающую на рынок во время открытой сделки.

Всегда брать с собой зонт при выходе на улицу – это система. Никогда не брать с собой зонт – это тоже система. Оба знают, что их ожидает. Первый будет всегда носить с собой лишний груз, но зато никогда не промокнет под дождем, когда тот пойдет. Второй всегда будет без лишнего груза, но придется прятаться от дождя под крышей, когда тот пойдет. Надо просто выбрать, какой вариант удобнее и лучше подходит именно вам и следовать ему. Возможен и другой вариант системы: выглянуть в окошко перед выходом на улицу; небо пасмурное – взять зонт; небо ясное – не брать зонт.

Главный плюс системной торговли: эмоциональная отрешенность от рынка. В любой момент трейдер знает, чего он ждет от рынка. И если момент для действия не наступи, то он остается простым наблюдателем. При этом трейдер знает, что действует, имея статистическое преимущество в долгосрочной перспективе.

Главный минус системной торговли: «тупая» механистичность в реализации. Трейдер должен абсолютно точно следовать системе. Должны реализовываться абсолютно все сделки, которые генерирует система. Качество работы трейдера напрямую зависит от того, насколько дисциплинированно он следует системе. На торговлю влияет абсолютно все, что способствует реализации системы: дисциплинированность трейдера, устойчивость реализуемой системы, качество Интернета, техническое обеспечение брокера и т.д.

Системная торговля – это прямая зависимость от разработанной системы и такого личностного качества трейдера как дисциплина. И именно поэтому СИСТЕМНОМУ ТРЕЙДЕРУ НАДО РАБОТАТЬ И НАД СИСТЕМОЙ, И НАД СОБОЙ!!!