Арбитражный спрэд, о котором я говорил на РБК, был открыт в пятницу.
Вот его структура:
Продано:
1. GAZP-3.12
2. GMKN-3.12
3. LKOH-3.12
4. ROSN-3.12
5. SBER-3.12
Куплено:
1. RTS-3.12
2. SI-3.12
К большому сожалению корзина проданных фьючерсов на акции только на 52,5% соответствует составу индекса РТС. Однако использовать другие фьючерсы для расширения корзины невозможно из-за их низкой ликвидности и большого спрэда между бидом и офером. Однако в силу того, что эти бумаги во многом определяют движения всего рынка, я считаю риски неполного соответствия корзины индексу умеренными и при текущей доходности спрэда ими пренебрегаю.
Вот его структура:
Продано:
1. GAZP-3.12
2. GMKN-3.12
3. LKOH-3.12
4. ROSN-3.12
5. SBER-3.12
Куплено:
1. RTS-3.12
2. SI-3.12
К большому сожалению корзина проданных фьючерсов на акции только на 52,5% соответствует составу индекса РТС. Однако использовать другие фьючерсы для расширения корзины невозможно из-за их низкой ликвидности и большого спрэда между бидом и офером. Однако в силу того, что эти бумаги во многом определяют движения всего рынка, я считаю риски неполного соответствия корзины индексу умеренными и при текущей доходности спрэда ими пренебрегаю.
Сообщения
