Торговые системы, построенные на основе ценовых диапазонов. Часть 2

Торговые правила для ценовых диапазонов.

Торговые правила для ценовых диапазонов, основываются на следующих идеях:

1. Диапазон содержит основную часть движения цены. Следовательно, любой выход за его границы является аномальным, и цена скоро вернётся в диапазон. При такой гипотезе следует открывать позицию против движения. Такой подход называется контртрендовым, а системы, построенные на его основе контртрендовыми или колебательными.

2. Выход цены за границы диапазона означает начало нового тренда. Следовательно, необходимо открывать позицию в направление прорыва, следую за движением цены. Такой подход называется трендовым. Системы, использующие это правило называют трендовыми.

Видеоурок:

Торговые системы, построенные на основе ценовых диапазонов. Часть 1

Торговые системы, использующие ценовые диапазоны, просты, наглядны и в тоже время весьма эффективны. Статистика подтверждает их работоспособность практически на любых финансовых рынках.

Цель данного учебного материала – систематизировать подходы, которые используются для построения торговых систем на основе ценовых диапазонов.

Виды ценовых диапазонов.

Основная идея таких подходов состоит в использование свойств поведения цены около значимых уровней поддержки-сопротивления. Как известно, если цена встретила сильный уровень поддержки или сопротивления, возможны два сценария:

1. Цена пробивает уровень и продолжает движение в направление прорыва.
2. Цена не может пробить уровень, происходит разворот и начинается движение в противоположную сторону.

Торговля от уровней (открытие позиции при пробое или откате) – очень логичный и естественный способ получить прибыль. Очень многие трейдеры разрабатывают торговые системы, основанные на этой простой идее.

Для того, чтобы построить такую торговую систему, необходимо, во-первых, определить методику построения уровней поддержки-сопротивления и, во-вторых, разработать торговые правила, основанные на одном из двух сценариев поведения цены около этих уровней, который мы рассмотрели выше.

Ценовые диапазоны состоят из двух линий – нижней границы диапазона (lower band), которая является поддержкой и верхней границы (upper band), являющейся сопротивлением.

По принципам построения этих линий можно выделить три основных вида диапазонов:

1. Конверты (Envelopes). Границы диапазона расположены на заданном расстояние от скользящей средней цены.
2. Диапазоны (Bands). Границы диапазона расположены на переменном расстояние от скользящей средней цены. Это расстояние зависит от волатильности рынка.
3. Каналы (Channels). Границы диапазона определяются локальными экстремумами (максимальными и минимальными значениями) цены.

Видеоурок: